درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری (جلد چهارم):
کتاب مدیریت سرمایه گذاری (جلد چهارم) اثر فریبرز کبیری و سودابه ذوالفقارزاده از انتشارات آراد می باشد.
نظریه مدرن پرتفوی، چارچوب قدرتمندی برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد تا با درک مفاهیم کلیدی مانند ریسک، بازده و تنوع‌بخشی، به ساخت پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری کارآمد و متناسب با اهداف خود دست یابند. در این فهرست، مروری اجمالی بر مباحث کلیدی این نظریه خواهیم داشت:
1. مروری بر اصول اولیه نظریه مدرن پرتفوی:
- مقدمه: آشنایی با مفاهیم بنیادی نظریه مدرن پرتفوی و اهمیت آن در دنیای سرمایه‌گذاری
- مرز کارآمد: درک مفهوم مرز کارآمد و نقش آن در انتخاب دارایی‌های بهینه
- مفاهیم کلیدی: بررسی مفاهیمی مانند ریسک، بازده، واریانس و ضریب همبستگی در چارچوب نظریه مدرن پرتفوی
2.دو مفهوم کلیدی در موضوعات مالی:
- ریسک و بازده: درک عمیق رابطه بین ریسک و بازده و نقش آنها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری
- مفاهیم پیشرفته ریسک: بررسی انواع مختلف ریسک در سرمایه‌گذاری مانند ریسک سیستمی، ریسک غیرسیستمی و ریسک نامنظم
3. ریاضیات تنوع‌بخشی:
- اهمیت تنوع‌بخشی: درک چگونگی تنوع‌بخشی به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک کلی پرتفوی
- محاسبات تنوع‌بخشی: آشنایی با روش‌های محاسبه تنوع‌بخشی مانند واریانس و ضریب همبستگی
- انتخاب دارایی‌های بهینه: استفاده از مفاهیم ریاضی برای انتخاب دارایی‌هایی که تنوع‌بخشی را به حداکثر می‌رسانند.
4.مدیریت پرتفوی در عمل (قسمت اول: ریسک و بازده):
- مراحل مدیریت پرتفوی: آشنایی با گام‌های کلیدی در فرآیند مدیریت پرتفوی از جمله تعیین اهداف، ارزیابی دارایی‌ها و ساخت پرتفوی
- انتخاب دارایی: بررسی عوامل مختلفی که در انتخاب دارایی برای پرتفوی سرمایه‌گذاری باید در نظر گرفته شوند
- تخصیص دارایی: تعیین نسبت سرمایه‌گذاری در هر دارایی برای دست یافتن به ترکیب بهینه ریسک و بازده
5. مدیریت پرتفوی در عمل (قسمت دوم: ریسک و بازده):
- مدیریت فعال و غیرفعال: بررسی مزایا و معایب رویکردهای مختلف مدیریت پرتفوی مانند مدیریت فعال و غیرفعال
- بازنگری و تعدیل پرتفوی: آشنایی با اهمیت بازنگری و تعدیل پرتفوی در طول زمان برای حفظ تعادل ریسک و بازده
- ملاحظات عملی: بررسی چالش‌ها و ملاحظات عملی در مدیریت پرتفوی در دنیای واقعی
6.مدل‌های چند عاملی:
- فراتر از مدل تک عاملی CAPM: بررسی مدل‌های چند عاملی مانند مدل Fama-French و مدل Carhart برای قیمت‌گذاری دارایی
- عوامل کلان اقتصادی: درک نقش عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بهره در قیمت‌گذاری دارایی
- فاکتورهای خاص شرکت: بررسی نقش فاکتورهای خاص شرکت مانند سودآوری و نسبت‌های مالی در قیمت‌گذاری سهام
7. ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک:
- معیارهای ارزیابی عملکرد: آشنایی با معیارهای مختلف برای ارزیابی عملکرد پرتفوی مانند نسبت شارپ و نسبت Treynor
- مدیریت ریسک پیشرفته: بررسی تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک مانند پوشش ریسک و تنوع‌بخشی بین‌المللی
- کنترل ریسک در عمل: آشنایی با ابزارها و روش‌های عملی برای کنترل ریسک در پرتفوی سرمایه‌گذاری
8. طراحی، ساخت و مدیریت پرتفوی در عمل:
- مطالعه موردی: بررسی نمونه‌های واقعی از طراحی، ساخت و مدیریت پرتفوی در دنیای واقعی
- نرم‌افزار مدیریت پرتفوی: آشنایی با نرم‌افزارهای مختلف برای مدیریت پرتفوی و تحلیل دارایی‌ها
- منابع و اطلاعات: معرفی منابع و اطلاعات مفید برای مطالعه بیشتر در مورد نظریه مدرن پرتفوی
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.