کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال

درباره کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه:

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه اثر علی محمدی از نشر آراد می باشد.

در سال‌های اخیر، الگوهای شمعی به یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال تبدیل شده‌اند. این الگوها که در واقع تصویری از رفتار قیمت در یک بازه زمانی مشخص هستند، اطلاعات ارزشمندی را در مورد روند بازار، نقاط برگشت و فرصت‌های معاملاتی در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهند.

چرا الگوهای شمعی اینقدر محبوب شده‌اند؟

• سادگی و در عین حال عمق: الگوهای شمعی به سادگی قابل تشخیص هستند و در عین حال اطلاعات بسیار دقیقی را درباره احساسات بازار و رفتار معامله‌گران ارائه می‌دهند.
• کاربرد گسترده: از تحلیل بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال گرفته تا کالاها و شاخص‌های اقتصادی، الگوهای شمعی در همه جا قابل استفاده هستند.
• تاییدیه سایر ابزارهای تحلیل: الگوهای شمعی به تنهایی قابل استفاده هستند، اما زمانی که در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، خطوط روند و سطوح فیبوناچی استفاده شوند، دقت تحلیل را به شدت افزایش می‌دهند.

فهرست مطالب کتاب  :

بخش اول – مبانی تحلیل بازار
پیشگفتار
فصل اول : تحلیل بنیادین (فاندامنتال)
گردش سرمایه و جریان تجاری
گردش سرمایه : اندازه گیری میزان خرید و فروش ارز
جریان فیزیکی
جریان پرتفویی
بازارهای سهام
بازارهای با درآمد ثابت
جریان تجاری – اندازه گیری صادرات در برابر واردات
توصیه های معامله گری : ترسیم نمودار اخبار مهم اقتصادی
فصل دوم : پیش بینی در بازار ارز
پیش بینی در بازار ارز ؛ نکات مورد توجه اقتصاد دانان و اندیشمندان
1- تئوری تراز پرداخت ها
تراز پرداخت ها چیست ؟
الف- جریان تجاری (The Trade Flow)
ب – جریان سرمایه The Capital Flow )w)
بازار سهام
بازارهای با درآمد ثابت (اوراق قرضه)
خلاصه مبحث جریان تجاری و جریان سرمایه
محدودیت های مدل تراز پرداخت ها
2- تئوری برابری قدرت خرید
سبد کالای ppp
شاخص Big Mac
شاخص برابری قدرت خرید OECD
محدودیت های مدل ppp
3 – تئوری برابری نرخ بهره
4 – مدل پولی
چگونه از مدل پولی استفاده می شود ؟
محدودیت های مدل پولی
5 – مدل تفاوت اندازه نرخ بهره واقعی
اصول و مبانی مدل
محدودیت های مدل نرخ بهره
6 – مدل بازار دارایی
یک تئوری دلار محوری
محدودیت های تئوری باز دارایی
7 – مدل جنبشی ارز (Currency Substitution Model)
مثالی از ین
محدودیت های مدل جانشینی ارز
فصل سوم : تحلیل تکنیکال
1- جریان بازار تأثیر گذاری فاکتورهای مختلف را کمرنگ می کند
2- قیمت ها طبق یک روند (الگو) حرکت می کنند
3- تاریخ تمایل به تکرار خود دارد
تحلیل تکنیکال فقط برای سهام نیست
مطالعات تجربی و مشکلات تئوریک
قابلیت اجرا و کمبود شواهد و دلایل
توانایی های تحلیل تکنیکال
1: تمرکز روی قیمت
2: عرضه،تقاضا و تغییرات قیمت
3: حمایت/مقاومت
4: تاریخچه تصویری قیمت
5: کمک به نقطه ی ورود
نقاط ضعف تحلیل تکنیکال
1: تمایل و تعصب تحلیل گر
2: امکان تفاسیر مختلف
3: عملکرد دیر هنگام
4: پشیمانی معامله گران
مقایسه ی تحلیل بنیادین با تحلیل فنی
مقایسه ی نمودار با اظهار نامه های مالی
افق زمانی
مقایسه ی داد ستد با سرمایه گذاری
کدام تحلیل بهتر است ؟ تکنیکال یا فاندامنتال ؟
آیا این دو نوع تحلیل را می توان با هم به کار برد ؟
نتیجه گیری
فصل چهارم : نمودارهای قیمت
نمودارهای قیمت
بازه زمانی
انواع نمودارهای قیمت
1) نمودار خطی (Line Chart)
2) نمودار میله ای(Bar Chart)
3) نمودار شمعی ( CandleStick Chart)
4) نمودار نقطه و رقم (Point & Figure Chart)
حجم معاملات و تأثیر آن در تحلیل تکنیکال
نقش مؤلفه ی زمان در تحلیل تکنیکال
فصل پنجم : خطوط حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت (R&S)
سطح حمایت (S)
سطح مقاومت (R)
تغییر انتظارات
چرا ترازهای حمایت و مقاومت وجود دارند ؟
رابطه ترازهای حمایت و مقاومت و اعداد رُند
عرضه و تقاضا
پشیمانی معامله گران و لمس مجدد R&S
واژگونی وظایف (Role Reversal)
اهمیت ترازهای حمایت و مقاومت
فراکتال های بازار به عنوان حمایت و مقاومت
ناحیه ی حمایت و مقاومت (R&S Zone)
روند
یک تعریف رسمی تر
انواع روند
اهمیت روندطول روندها
خط روند (Terend Line)
بازگشت قیمت در روندی جدید
کانال های قیمت(Trade Channal)
نحوه ی رسم
نحوه ی معامله
1-معامله در جهت خط روند
2- معامله در جهت شکست خط روند
اعتبار خط کانال
حرکت بعد از شکست
بازار بدون روند
توجه به روند غالب بازار
استفاده از شیب روند
فصل ششم : مباحث پیشرفته تر روند
اصول مقدماتی
1- همه چیز در میانگین ها (شاخص ها) لحاظ می شود
2- بازار سه نوع روند دارد
3- روندهای بزرگ دارای سه مرحله هستند
4- شاخص ها باید یکدیگر را تأیید کنند
5- حجم معاملات باید روند را تصدیق کند
6- روندها تا زمانی که اخطار قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت ادامه می دهند
یک نکته ی مهم
روند صعودی (Up/Bull Trend)
روند نزولی (Down/Bear Trend)
مکان ورود به معامله
1- هشدار بدون تأیید
الف- هشدار صعودی
ب- هشدار نزولی
ج- هشدار صعودی و نزولی
2- تأیید بدون هشدار
استفاده از قیمت های پایانی و خطوط
چند انتقاد به نظریه ی داو
بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی
فصل هفتم : اصول کار با فیبوناچی
1- فیبوناچی بازگشتی و اصول کار با آن
فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret)
محاسبات ریاضی ترازهای فیبو Ret
مراحل رسم فیبوناچی Ret
نحوه ی معامله
فیبوناچی بازگشتی خارجی (Ext)
محاسبات ریاضی ترازهای فیبوناچی Ext
مراحل رسم فیبوناچی Ext
نحوه ی معامله
2- فیبوناچی پروجکشن و اصول کار با آن
محاسبات ریاضی ترازهای فیبوناچی pro
مراحل رسم فیبوناچی pro
نحوه ی معامله
3- فیبوناچی انبساطی و اصول کار با آن
محاسبات ریاضی ترازهای فیبوناچی Exp
مراحل رسم فیبوناچی Exp
نحوه ی معامله
نکات مهم معامله در ترازهای فیبوناچی
بخش دوم – الگوهای شمعی ژاپنی (کنــــدل استیک)
مقدمه
فصل هشتم : نمودارهای شمعی
ساختار شمع ها
اهمیت نقطه آغازین
ترسیم نواحی حمایت و مقاومت بر اساس شمع ها
فصل نهم : الگوهای شمعی
1- بدنه های بلند در مقایسه با بدنه های کوتاه
2- سایه های بلند در مقایسه با سایه های کوتاه
فرفره
دوجی
3- صعودی در مقایسه با نزولی
فصل دهم : تحلیل الگوهای شمعی
الگوهای شمعی بازگشتی
1- الگوهای مهم بازگشتی
2- الگوهای ثانویه بازگشتی
1. الگوهای بازگشتی صعودی
همر (Hammer)
الگوی نافذ (Piercing Pattern)
الگوی پوشاننده ی صعودی
ستاره
توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن
ستاره صبح گاهی (Morning Star)
2. الگوهای بازگشتی صعودی
ستاره ثاقب (Shooting Star)
الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)
الگوی پوشاننده ی نزولی (Bearish Engulfing Pattern)
ستاره شامگاهی
فصل یازدهم : مباحث کاربردی
اهمیت الگوی دوجی در نمودارهای قیمت
الگوهای شمعی ترکیبی
الگوهای شمعی و ناحیه مقاومت (R)
الگوهای شمعی و ناحیه حمایت (S)
الگوهای شمعی و خطوط روند و کانال
دیگر نکات
شکست و علائم آن
الف) علائم هشدار شکست
شکاف های قیمت
ته پایان ها (Tail Closes)
دامنه های افراطی قیمت (Exterme Price Ranges)
1.فشار شکست (Thrust Break out,TB)
2. آغوش شکست (Breakway Lap ,Bl)
3. شکاف شکست (BreakWay Gap,BG)
ب) تأیید شکست
بخش سوم – الــــــگوهای قیمت
مقدمه
فصل دوازدهم : الگوهای بازگشتی
1- الگوی دو سقف و دو کف
الف) الگوی دو سقف (دو قله)
ب) الگوی دو کف (دو دره)
نحوه فروش
نحوه خرید
نقاط هدف
نکات مهم
مثال های معاملاتی
2- الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
الف) الگوی سرو شانه سقف
ب) الگوی سر و شانه کف یا معکوس
نحوه فروش
نحوه خرید
نقاط هدف
نکات مهم
مثال های معاملاتی
3. الگوی سه سقف و سه کف
الف) الگوی سه سقف (سه قله)
ب) الگوی سه کف (سه دره)
نحوه فروش
نحوه خرید
نقاط هدف
نکات مهم
مثال های معاملاتی
فصل سیزدهم : الگوهای ادامه دهنده
1. الگوی پرچم
ساختار الگوی پرچم
الف) الگوی پرچم چهارگوش
ب) الگوی پرچم سه گوش
نحوه فمعامله
حد سود و ضرر
نکات مهم
مثال های معاملاتی
2. الگوی مثلث (Triangles)
الف) الگوی مثلث متقارن
محدودیت زمانی تشکیل مثلث
نحوه معامله
نکته
مثال های معاملاتی
ب) الگوی مثلث افزایشی
نحوه معامله
نکته
مثال های معاملاتی
ج) الگوی مثلث کاهشی
نحوه معامله
نکته
مثال های معاملاتی
3. الگوی کُنج
نحوه معامله
نکته
مثال های معاملاتی
4. الگوی پهن شونده (Broadening Pattern)
الف) الگوی مثلث متقارن پهن شونده
نحوه معامله
1-شکست
2-داخل الگو
نکته
مثال های معاملاتی
ب) الگوی مثلث افزایشی پهن شونده
ج) الگوی مثلث کاهشی پهن شونده
د) الگوی کنج افزایشی پهن شونده
ذ) الگوی کنج کاهشی پهن شونده
5. الگوی مسطتیل (Rectangles)
نحوه معامله
نکته
مثال های معاملاتی
بخش چهارم – اندیکاتورها و اوسیلاتورهای تکنیکال
فصل چهاردهم : مقدمه ای بر اندیکاتورها و اوسیلاتورهای تکنیکال
اندیکاتورهای تکنیکال
قابلیت اندیکاتورهای تکنیکال
علت به کارگیری اندیکاتورها
نکات به کارگیری اندیکاتورها
الف) اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)
اوسیلاتورهای جنبش (Momentum Oscillators)
مزایا و معایب اندیکاتورهای پیشرو
ب) اندیکاتورهای پیرو (Lagging Indicators)
مزایا و معایب اندیکاتورهای پیرو
چالش اندیکاتورها
انواع نوسانگرها (اسیلاتورها)
1. نوسانگرهای مرکزی
MACD
ROC
2. نوسان گرهای نواری شکل
استوکاستیک RSI
جمع بندی
هشدارهای نوسانگر
الف) واگرایی های مثبت و منفی
ب) اشباع خرید و فروش
ج ) تقاطع های خط مرکزی (Centerline Crossovers)
جمع بندی سیگنال های نوسانگر
طبقه بندی اندیکاتورها
اندیکاتورهای حجم (Volumes)
اسیلاتورها (Osillators)
اندیکاتورهای روند (Trends Indicators)
اندیکاتورهای بیل ویلیام (Bill Williams)
فصل پانزدهم : اندیکاتورهای تکنیکال
1. میانگین های متحرک (MA)
انواع مختلف میانگین متحرک
الف) میانگین متحرک ساده (SMA)
ب) میانگین متحرک وزنی (WMA)
ج ) میانگین متحرک نمایی (EMA)
کاربردهای میانگین متحرک
1-تعیین خط روند
2- حمایت و مقاومت
3- هشدارهای خرید و فروش
4- سیگنال های تقاطع یا سیستم X
سیستم 4-9-18
آماده سازی
قوانین معامله
حد سود و ضرر
نکته
محدودیت های میانگین های متحرک
نکته
2. باندهای بولینگـــــــــــر
نحوه ی محاسبه
کاربردها
شیوه ی کلی معامله
خرید در الگوی دو کف
فروش در الگوی دو سقف
3. کانال کلنتر
4. SAR سهمی وار
نحوه محاسبه
کاربرد
افزایش درجه
درجه حداکثر
هشدارهای خرید و فروش
5. میانگین های متحرک واگرایی و همگرایی (MACD)
واگراییMACD
مزایای MACD
معایب MACD
6. میانگین شاخص کانال کالا (CCI)
نحوه ی محاسبه
کاربردها
سیگنال خرید
سیگنال فروش
7. نوسانگر استوکاستیک
نحوه ی محاسبه
انواع استوکاستیک
کاربردها
8.شاخص قدرت نسبی (RSI)
نحوه ی محاسبه
کاربردها
9. نوسان نمای لری ویلیامز
سیگنال خرید لری ویلیامز
سیگنال فروش لری ویلیامز
10. مومنتوم
11. میانگین دامنه واقعی (ATR)
دامنه واقعی
نحوه ی محاسبه
تعیین اهداف سود و زیان
نتیجه
12. نوسان نمای (ADX)
نحوه ی محاسبه
کاربرد
تجزیه و تحلیل ADX
13. حجم متعادل (OBV)
نحوه ی محاسبه
کاربرد
14. شاخص جریان پول (MFI)
نحوه ی محاسبه
کاربرد
بخش پنجم – مباحث تکمیلی
فصل شانزدهم : تئوری امواج الیوت
تاریخچه
اهمیت تئوری امواج الیوت
تئوری امواج الیوت
مفاهیم اساسی
موج در موج
درجه امواج
نقش امواج
اخلاق امواج
الگوهای موجی
الف) الگوهای کلاسیک امواج الیوت
روندها
1. الگوهای پیشرو
2. الگوهای گسترده
3.مثلث قطریی نوع 1
4. مثلث نظری نوع 2
5. ناقص یا شکست خورده
الگوهای اصلاحی
1. الگوی زیگزاگ
2. الگوی مسطح
3. الگوی مسطح گسترده یا مسطح بی قاعده
4. مثلث ها
مثلث همگرا ( منقبض شونده )
مثلث واگرا ( پهن شونده )
5. الگوی ترکیبی یا WXY
6. الگوی مسطح رونده
ب ) الگوهای مدرن امواج الیوتی
1- روندها
الگوهای پیشرو 2
2- الگوهای صلاحی
الگوی زیگزاگ مسطح
کانال کشی
الگوی زیگزاگ رونده
الگوی مسطح ناقص یا شکست خورده
الگوی مسطح رونده
اهداف موج 3 یا C
اهداف موج 4
اهداف موج 5
اهداف موج D و E
اهداف زیگزاگ دوگانه
تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی
الف) امواج پیشرو
ب) امواج اصلاحی
نحوه معامله
فصل هفدهم : چنگال آندروز
قانون اول استفاده از خطوط میانه
قانون دوم استفاده از خطوط میانه
قانون سوم استفاده از خطوط میانه
قانون چهارم استفاده از خطوط میانه
خطوط ماشه ای
خطوط هشدار
منابع